编号 zgly0001259713

文献类型 期刊论文

文献题名 满足VaR限制的保险基金最优投资组合

作者 秦旭  韩文秀 

作者单位 天津大学管理学院  天津大学管理学院 天津300072  天津300072 

母体文献 西北农林科技大学学报(社会科学版 

年卷期 2003年04期

年份 2003 

分类号 F840.42 

关键词 投资组合  风险因子  期望收益  二次规划 

文摘内容 Va R是一种在市场正常波动情形下对证券组合的可能损失进行统计测度的风险测量方法。论文首先将 Va R概念引入保险基金投资领域 ,进而利用随机最优化技术 ,研究了如何确定一个满足 Va R限制以及期望收益最大化的保险基金的最优投资组合。