编号 zgly0001308188

文献类型 期刊论文

文献题名 VaR的若干度量方法及其比较

作者 李秀敏  史道济 

作者单位 天津大学理学院数学系  天津大学理学院数学系 天津300072  河北科技大学理学院数学系  石家庄050018  天津300072 

母体文献 西北农林科技大学学报(社会科学版 

年卷期 2006年06期

年份 2006 

分类号 F830  F224 

关键词 风险度量(VaR)  广义帕累托分布  GARCH模型  GARCH-GPD模型 

文摘内容 目前存在较多的度量VaR的方法,不同的方法计算出的结果又有较大差别。针对这种状况,文章给出了GARCH-GPD模型,并将之与几种普遍使用的估算VaR的方法进行了分析比较。结果表明,GARCH-GPD模型能有效捕捉金融收益序列的尖峰厚尾、波动聚集等特性,在较高的置信水平下,GARCH-GPD模型显示的结果更加安全。